Město Gudhjem se nachází na severovýchodě dánského ostrova Bornholm, jehož podnebí připomíná středomořské. Město má svůj vlastní přístav a rybolov je po staletí tradičním zaměstnáním jeho obyvatel. Nejlepší udírny v zemi se nacházejí v Gudhjemu a jejich komíny jsou charakteristickým rysem krajiny. Kouřem konzervované ryby z Gudhjemu byly vyváženy do jiných částí země již v 19. století. Ve městě se zachovaly budovy z 18. a 19. století a také větrný mlýn holandského typu z 19. století.
