Muzeum v Nexø se nachází v blízkosti přístavu a trhu v historické pískovcové budově, která pochází z nedalekého lomu. Charakteristická žlutá budova byla postavena v roce 1796 a dříve sloužila jako radnice. V muzeu mohou návštěvníci obdivovat výstavu bouřlivé historie města, včetně událostí souvisejících s druhou světovou válkou a bombardováním Nexø. Ve sbírkách muzea jsou také modely lodí a vintage vybavení lodí. Nexø je také domovem Železničního muzea a Motýlího parku.
