El museo de Nexø se encuentra cerca del puerto y el mercado, en un edificio histórico de piedra arenisca que proviene de una cantera cercana. El característico edificio amarillo fue erigido en 1796 y anteriormente había cumplido la función de ayuntamiento. En el museo, los visitantes pueden admirar una exposición de la turbulenta historia de la ciudad, incluidos los eventos relacionados con la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo de Nexø. Las colecciones del museo también incluyen modelos de barcos y equipos de barcos antiguos. Nexø también alberga el Museo del Ferrocarril y el Parque de las Mariposas.
