La ville de Gudhjem est située au nord-est de l'île danoise de Bornholm, dans laquelle le climat ressemble à celui de la Méditerranée. La ville possède son propre port et la pêche est l'occupation traditionnelle de ses habitants depuis des siècles. Les meilleurs fumoirs du pays sont situés à Gudhjem et leurs cheminées sont une caractéristique du paysage. Les poissons conservés à la fumée de Gudhjem étaient exportés vers d'autres régions du pays dès le 19e siècle. La ville a conservé des bâtiments des XVIIIe et XIXe siècles ainsi que le moulin à vent de type hollandais du XIXe siècle.
