Le musée de Nexø est situé à proximité du port et du marché, dans un bâtiment historique en grès provenant d'une carrière voisine. Le bâtiment jaune caractéristique a été érigé en 1796 et avait auparavant servi de mairie. Dans le musée, les visiteurs peuvent admirer une exposition sur l'histoire mouvementée de la ville, y compris les événements liés à la Seconde Guerre mondiale et au bombardement de Nexø. Les collections du musée présentent également des modèles de bateaux et des équipements de bateaux anciens. Nexø abrite également le Railway Museum et le Butterfly Park.
