Il museo di Nexø si trova vicino al porto e al mercato, in un edificio storico in arenaria che proviene da una cava vicina. Il caratteristico edificio giallo fu eretto nel 1796 e precedentemente aveva svolto la funzione di municipio. Nel museo i visitatori possono ammirare una mostra della turbolenta storia della città, compresi gli eventi legati alla seconda guerra mondiale e ai bombardamenti di Nexø. Le collezioni del museo comprendono anche modelli di barche e attrezzature per barche d'epoca. Nexø ospita anche il Museo Ferroviario e il Butterfly Park.
