A cidade de Gudhjem está localizada no nordeste da ilha dinamarquesa de Bornholm, na qual o clima se assemelha ao mediterrâneo. A vila possui porto próprio e a pesca é há séculos a ocupação tradicional dos seus habitantes. Os melhores fumódromos do país estão localizados em Gudhjem e suas chaminés são uma característica da paisagem. Peixes preservados pela fumaça de Gudhjem eram exportados para outras partes do país já no século XIX. A cidade preservou edifícios dos séculos 18 e 19, bem como o moinho de vento holandês do século 19.
