Muzeul din Nexø este situat lângă port și piață, într-o clădire istorică din gresie care provine dintr-o carieră din apropiere. Clădirea galbenă caracteristică a fost ridicată în 1796 și anterior îndeplinise funcția de primărie. În muzeu, vizitatorii pot admira o expoziție cu istoria turbulentă a orașului, inclusiv evenimente legate de al doilea război mondial și bombardamentul de la Nexø. Colecțiile muzeului includ, de asemenea, modele de bărci și echipamente de bărci de epocă. Nexø găzduiește, de asemenea, Muzeul Căilor Ferate și Parcul Fluturilor.
