Museet i Nexø ligger nära hamnen och marknaden, i en historisk sandstenbyggnad som kommer från ett närliggande stenbrott. Den karakteristiska gula byggnaden uppfördes 1796 och hade tidigare fungerat som stadshus. På museet kan besökare beundra en utställning av stadens turbulenta historia, inklusive händelser relaterade till andra världskriget och bombningen av Nexø. Museets samlingar innehåller också båtmodeller och vintagebåtutrustning. Nexø är också ett hem för Railway Museum och Butterfly Park.
